Eindrücke aus dem letzten Jahr:
https://www.grade.goethe-university-frankfurt.de/150037072/2023

Weitere spannende Events: 

• Am 27.05. findet ein Career-Talk mit Dr. Christian Lennerz statt (Infos: https://www.grade.goethe-university-frankfurt.de/70275568/CompuMath_Lecture_series__Career)
• Am 29.05. findet eine Schreibnacht, unterstützt durch das Schreibzentrum mit einem Vortrag zu "Strategien vermitteln - Vom Lesen ins Schreiben übergehen und die Angst vor dem leeren Blatt überwinden" statt
• Am 05.06. haben wir Prof.in Dr. Susanne Schnell für einen kurzen Vortrag zum Thema "Vereinbarkeit von Academia & Familie" und ein gemeinsames Mittagessen eingeladen
• Am 28.06. planen wir eine Sommerparty zum Semesterausklang.

• Verteile: https://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/compumath
• Website vom CompuMath: https://www.grade.goethe-university-frankfurt.de/78279212/Events

Zeit: Donnerstag, 6.6.2024, 18:15 Uhr
Ort: Raum 110 (Robert-Mayer-Straße 10)

Das Kolloquium richtet sich speziell an Studierende und Doktoranden und soll Einblicke in spätere Berufsfelder geben. Der kommende Vortrag kommt aus dem Bereich Finanzderivate und beleuchtet Probleme aus der Anwendung. Vertiefte finanzmathematische, statistische oder numerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Referent*innen: DWS Group
Dr. Sebastian Kring (Fachvortrag), Roko Markesic (Firmenvorstellung)

Titel: Mehrperiodische Portfoliooptimierung mit Deep Reinforcement Learning

Zusammenfassung: Mehrperiodische Portfoliooptimierungsprobleme sind i.d.R. nicht einfach zu lösen. Für ausgewählte Problemstellungen existieren entweder analytische Lösungen oder man kann diese Optimierungsprobleme u. U. mittels numerischer Verfahren, wie z.B. dynamischer Programmierung, lösen. Deep Reinforcement Learning (DRL) eröffnet einen alternativen und flexiblen Ansatz, um optimierte Investmentstrategien für diese Fragestellungen abzuleiten. In dem Vortrag geht es darum, was DRL ist und wie es in der Praxis anhand von Fallbeispielen angewendet werden kann.